Поиск по сайту


Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:


Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info

Факторный анализ

Узнать стоимость написания работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


Кафедра МО САПР


Использование факторного анализа для построения рейтинга банков.


Курсовая работа

студентов второй группы

третьего курса

факультета прикладной

математики и информатики

Бескоровайного А.А. и

Лейнова В. А.


Научный руководитель:

Ковалев М.М.


Минск, 1997.

Содержание

Введение

3

Методология факторного анализа

4

Описание программы

8

Приложение

9

Формат файлов

9

Таблица исходных данных

9

Факторная матрица

10

Матрица факторного отображения

11

Графическое представление

12


Введение

В факторном анализе предполагается, что наблюдаемые переменные являются линейной комбинацией некоторых латентных (гипотетических или ненаблюдаемых) факторов. Некоторые из этих факторов допускаются общими для двух и более переменных, а другие -- характерными для каждого параметра в отдельности.

Применительно к построению банковских рейтингов реальную картину состояния дает методика, основанная на применении двухфакторного анализа, которая позволяет представить банки точками на плоскости, координатными осями которой являются [построенные] факторы, что особенно удобно для составления динамических рейтингов, когда при анализе состояния системы во времени точки, указывающие на состояние банков, превращаются в диаграммы.

Методология факторного анализа.

Необходимо попытаться наиболее полно проанализировать разнообразные показатели, характеризующие в нашем случае состояние банков. Для этого необходимо свести их к меньшему числу некоторых факторов. Представим каждый рейтинговый показатель zj как линейную комбинацию гипотетических факторов:

Zj=aj1F1+aj2F2+...+ajmFm (j=1,2...n), где

Fi – значение i-го фактора для данной (j-ой) компоненты;

aji – вес фактора i в компоненте j;

m – количество факторов;

n – количество показателей.

Можно выделить следующие этапы построения факторной матрицы:

Создаем исходную матрицу {{xij}} размерности (n * m), где m – количество характеристик, а n – количество исследуемых банков.

Строим корреляционную матрицу R={{rij}},

имеющую размерность m * m:

Строим ковариационную матрицу: C=XT*X/n :

Строим корреляционную матрицу:

R={{rij}},


2
.3 На основе построенной корреляционной матрицы строим редуцированную корреляционную матрицу:


3
. В методе главных факторов на 1-ом этапе вычислений ищут коэффициенты при первом факторе так, чтобы сумма вкладов в суммарную общность была максимальной


Максимум V1 должен быть обеспечен при условии


Чтобы максимизировать функцию n переменных воспользуемся методом множителей Лагранжа, с помощью которого приходим к выводу, что искомая функция является ничем иным как максимальным собственным значением уравнения

det(R-E)=0 (2),

где R- редуцированная корреляционная матрица, полученная в пункте 2.

Далее, подставив найденное значение 1 и получив одно из возможных решений (q11 ,q21, ... ,qn1) уравнения (2), являющихся в свою очередь собственным вектором, соответствующим данному собственному значению и, для удовлетворения выражению (1), разделив на корень из суммы их квадратов и умножив на квадратный корень из собственного значения, получим


что представляет собой искомый коэффициент при факторе F1 в факторном отображении пункта 1.

1 вычисляется по формуле:

1=max{p1j}, где вектор p=R*q1

Вектор q1 находится при помощи следующего итерационного процесса:

Вычисляем R, R2, R4,... до тех пор, пока не будет выполняться условие |(i)-(i/2)|

Другие материалы

  • Теория экономического анализа
  • ... ;     3 240 тыс. руб.; г)         2 754 тыс. руб. 10. Приемы экономического анализа, с помощью которых определяют изменение показателя в динамике: а)         сравнение; б)    & ...

  • Применение факторного анализа в психодиагностике
  • ... – могут появляться новые черты, а ранее существовавшие – сливаться в более широкие комплексы. 3. Применение факторного анализа на практике 3.1. Требования к организации факторного анализа. В работе исследователя по конструированию психодиагностического теста можно выделить три основных этапа: ...

  • Детерминированные экономико-математические модели и методы факторного анализа
  • ... является определяющим фактором [7]. В зависимости от того, какой метод анализа модели выбран, факторныe разложения могут различаться. Глава 2. Применение детерминированных экономико-математических моделей и методов факторного анализа на примере РУП «ГЗЛиН».   2.1 Характеристика РУП « ...

  • Методика факторного анализа
  • ... , характеризующего уровень развития объектов в рассматриваемом аспекте. 2. Основные этапы проведения факторного анализа и методика Чеботарева С.В. Одним из наиболее широко распространенных методов факторного анализа яв­ляется метод цепных подстановок. Сущность этого метода заключается в том, ...

  • Методы детерминированного и стохастического факторного анализа
  • ... типу связи аналитические приёмы и способы делятся на методы детерминированного факторного анализа и методы стохастического факторного анализа. 2. Задачи факторного анализа. Рассмотрим примерную классификацию задач факторного анализа работы предприятий с точки зрения использование математических ...

  • Экзаменационные билеты по предметам Анализ финансовой деятельности и Анализ хозяйственной деятельности - первый семестр 2001 года
  • ... будущем периоде? Зав. кафедрой --------------------------------------------------   Экзаменационный билет по предмету АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Билет № 10 49. Сущность прибыли (убытка) от финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 50. Показатели фондоотдачи ...

  • Анализ хозяйственной деятельности
  • ... прирост второго фактора (дней в %) и разделить на 100% DВП=(ВПпл + DВПКР)* DД% / 100% 20. Интегральный способ в анализе хозяйственной деятельности Элиминирование (исключить, устранить) - исключение неизвестных из системы уравнений как способ детерминированного (определяющий, обуславливающий) ...

  • Анализ хозяйственной деятельности (шпоры для госэкзамена)
  • ... предприятий и объединений определяют последовательность комплексного экономического анализа. В теории и практике анализа хозяйственной деятельности общепринятой считается такая последовательность его проведения, при которой в первую очередь изучаются состав и структура источников средств, ...

  • Статистический анализ показателей использования производственных ресурсов
  • ... прохождение ее графика через начало координат, (9) свидетельствующее о невозможности выпуска продукции без использования производственных ресурсов. Исходя из сказанного, надо признать, что модели производственной функции линейного типа имеют ограниченную область применения. Поэтому в дальнейшем ...

  • Экономический анализ
  • ... признаки. Таким образом, каждый результативный показатель зависит от многочисленных и разнообразных факторов. В основе экономического анализа и его раздела - факторного анализа - лежат выявление, оценка и прогнозирование влияния факторов на изменение результативного показателя. Чем детальнее ...

  • Анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы на примере ООО "Камэнергостройпром"
  • ... предприятия. В широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала. В контексте анализа финансово-хозяйственной деятельности этот термин понимается в более узком смысле – как текущая производственная и коммерческая ...

  • Факторный анализ рентабельности организации
  • ... 3.  Методика факторного анализа показателей рентабельности организации Уровень рентабельности отдельных видов продукции зависит от изменения среднереализационных цен (Ц) и себестоимости (С) единицы продукции: Ri = (Цi – Сi) / Сi = Цi / Ci – 1 Факторный анализ рентабельности отдельных ...

  • Анализ уровня и динамики рентабельности деятельности предприятия
  • ... серии ЭДКР и ЭДКРВ, что тоже могло оказать негативное влияние на снижение рентабельности реализованной продукции в целом по предприятию. Для удобства анализа уровня, динамики и изменений показателей рентабельности отдельных групп продукции и услуг, сведем рассчитанные выше значения показателей в ...

  • Анализ и управление себестоимостью продукции на примере ОАО Владивостокский рыбокомбинат
  • ... их для того, чтобы реализовать продукцию.   3 Управление себестоимостью продукции на примере ОАО «Владивостокский рыбокомбинат» 3.1 Управление себестоимостью на основе утвержденного плана выпуска продукции ОАО «Владивостокский рыбокомбинат» создал и запустил консервный цех ...

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Рефераты и материалы размещенные на сайте принадлежат их законным правообладателям. При использовании материалов сайта, ссылка на KazReferatInfo обязательна!
Казахстанские рефераты
Copyright © 2007-2016г. KazReferatInfo